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雨洁🦄 · 2024年08月04日

这道题的A选项为什么不对

关于A选项的reinvestment risk 谁比较大?



1 个答案

发亮_品职助教 · 2024年08月06日

Portfolio C (Barbell)的Reinvestment risk更大

在这3个portfolio里面,reinvestment risk的排序是:barbell > laddered > bullet


这3个组合的投资期一致,差不多就是bullet的到期日,或者说bullet组合的现金流主要就集中在投资期结束日。

以投资期结束日为benchmark,Barbell的现金流分散在两头,早期和更后期。

Laddered portfolio的现金流就是均匀地分散在各个期限上,特点就是每个期限的现金流权重都很小。Bullet的现金流就集中在到期日


barbell早期提前拿到的现金流又多,且发生时间又早,所以这些现金流需要进行再投资直至到期日。面临较大的再投资风险。

Laddered的现金流比较分散,但每个期限的现金流占比少,综合来看需要再投资的金额小,面临的再投资风险相对小一点;

Bullet的现金流就在到期日,所以面临的再投资风险最低。

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