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Kate · 2024年08月03日

关于fair/equal和risk management

这是2024 work A卷上午第八个case


关于第三小问,两个问题:

B 选项如果把equally 改成fairly这句话是不是就正确了?

C 选项我一直记着风险管理的要求,是需要找独立的第三方来管理公司的风险情况。这个人既属于公司交易部门又参与风控部门难道不是问题吗?这不就相当于自己审核自己的风险管理了?




1 个答案
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王暄_品职助教 · 2024年08月04日

B 选项如果把equally 改成fairly这句话是不是就正确了?

对,您的理解正确。

C 选项我一直记着风险管理的要求,是需要找独立的第三方来管理公司的风险情况。这个人既属于公司交易部门又参与风控部门难道不是问题吗?这不就相当于自己审核自己的风险管理了?

您的理解非常准确,关于C选项的分析,确实存在一些潜在的合规问题。在资产管理和金融行业中,风险管理是一个至关重要的环节,而且为了确保公正和透明度,通常由独立的第三方或专门的风险管理团队来负责。

本题中,Jackson既参与交易桌的风险管理,又参与贸易分配政策的审查,这可能构成一种“自我审核”的情况,这在许多监管框架和道德准则中是不被允许的。理想的做法是,风险管理功能应该与交易执行功能分离,以确保风险管理的独立性和客观性。

因此,C选项“Jackson’s involvement in the risk management function of the trading desk”(Jackson参与交易桌的风险管理功能)确实可能违反了资产管理行业的一些基本准则,特别是关于风险管理和内部控制的独立性和透明度的要求。在实际操作中,这样的安排可能会被视为不合规,因为它可能妨碍了风险管理功能的独立性和有效性。


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