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Allenyang0224 · 2018年09月12日

PZ2016070701000052

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

请问这里面求Beta为什么是

（cov(p, market)) / (var(market))

而不是

（cov(p, market)) / (std(market) * std(p)) ?

用CAMP估算收益的时候不是应该用个股的B吗？为什么答案用的是market的B？


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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年09月12日

同学你好，CAPM里求β的公式，分母应该是market的方差


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