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Shawnxz · 2024年08月03日

请问0-t的realized value为什么也是T时间点的value，需要折现？不应该理解为就是t时刻的value吗？

  1. CFA III
  2. Derivative

 23:18 (2X) 




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1 个答案

pzqa27 · 2024年08月05日

嗨，爱思考的PZer你好：


请问0-t的realized value为什么也是T时间点的value，需要折现？不应该理解为就是t时刻的value吗？


因为0-t的部分的波动率也算是0-T波动率构成的一部分，所以给0-t部分波动率一个权重，然后将它和t-T部分的波动率结合起来，这样构成了T时的总的波动率。所以这里是需要这折现的。

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