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nash · 2024年08月03日
请问下trading里的arrival cost = side * （P_acg - P * )/ (P *), 里的P * 是指哪个price？是指算implementation shortfall时的target price还是order到market时的P0? 原版书课后题第八题
吴昊_品职助教 · 2024年08月05日
嗨，从没放弃的小努力你好：
1、 arrival cost是以arrival price为benchmark的trade cost。也就是说arrival cost，它对应的benchmark就是arrival price。
2、 而arrival price指的是订单发布到市场时的市场价格，也就是你说的order到market时的P0。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
