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TanJ@FRM · 2024年08月02日
公式秘钥配套练习册第13页的ARMA那道题，麻烦老师仔细讲解一下，谢谢
pzqa39 · 2024年08月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
本题问的是这个ARMA(1,1)时间序列的mean是多少，也就是问你Yt的长期mean是多少。
根据讲义的公式，mean（就是μ） = 常数项δ / （1-Yt-1滞后项的系数φ） = 0.5/(1-1.5) = -1
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
