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SUN · 2018年09月11日

portfolio duration

  1. CFA I
  2. Fixed Income

麻烦问一下这题怎么理解

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1 个答案
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V哥_品职助教 · 2018年09月11日

总体现金流的平均回收时间=potfolio macauley duration，这种方法理论上可行，但是不实用，如含权债券不适用


实际使用的是组合中债券duration的加权平均



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