Var计算

没有进一步勘误了。但25年的原版书又改了做法，又没有乘YTM了。他是使用年化yield volatiltiy除以根号12，算了月度的yield volatility。【注：25年的算法不会出现在我们24的考试里】

这道题勘误了好几次，为什么要额外乘以YTM，就是因为原来的yield volatility数据太大了，导致算出来的VaR甚至有可能会超过100%，即亏损大于100%。这个显然不符合现实，所以乘以小于1的YTM来缩小数据。

原版书课后题也面临一样的问题，但是原版书课后题的勘误是直接把yield volatility缩小到几个bp，这样就不用再额外乘以YTM缩小数据。

原版书这里挺矛盾的哈，我建议先把何老师讲的2个方法都理解了，yield volatility大的情况下（百分之几的数据），要额外乘以YTM，数据小的情况下（几个bp）不用再乘YTM。估计考题出的话，大概率也是不乘YTM这种。考题大概率是课后题的形式。