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KKII · 2024年07月30日
如何理解capital loss = -2%*4.84=-9.68%
债券是2年后卖掉的，那应该以两年后时点的modified duration来算吧，也就是-2% * 两年后债券的modified duration，而不是用当前的modified duration吧
11:00 (1.3X)
源_品职助教 · 2024年07月30日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学说的有一定道理。
不过介于这部分内容是经济学的专家写的，不是专门搞债券的专家写的。所以写的就不太严谨了。
所以这里只要是久期就行,不管它是什么类型的久期，MOCK题遇到过不一定是MD），只要是久期直接带入即可。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
