这个公式是不是还可以变型为：
04:44 (1.5X)
lynn_品职助教 · 2024年07月30日
嗨，从没放弃的小努力你好：
可以变形，掌握基本的公式还有一个结论的运用即可
Risk parity的条件是ACTRi=ACTRj，也即每个资产对portfolio variance贡献应该相同，
假如有五个资产，那么每个资产对portfolio variance的贡献应该是portfolio variance的20%。
4个资产就是25%
每个资产对portfolio variance的贡献用wi*Cov(Ri,Rp)表示。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！