wyrw · 2024年07月30日
NO.PZ2015120604000108
问题如下：
If a Portfolio's SFR is 1.4 and threshold level's return is supposed to be 2%, what is the probability of return less than 2%?[F（1.4）=0.9192]
选项：
A.
8.08%.
B.
30.20%.
C.
9.68%.
解释：
A is correct.
Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.
本题解题思路是什么，为什么涉及分布问题
品职助教_七七 · 2024年07月30日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题求的是return＜2%的概率。
1）如果能直接查表，则可以直接得出答案，但普通正态分布不能查表，所以需要先做标准化后再查表得到这个概率。
2）设return为X，则P(X＜2%）标准化后变为P[Z＜(2%-均值)/标准差]。但均值和标准差的数值题干都没给，无法直接算出来要查表的值。
3）题干给了SFR。根据SFR的公式可得，SFR=(均值-Rl)/标准差，同时给出Rl=2%，所以SFR=(均值-2%)/标准差，可以发现这个SFR恰好是上面要计算的标准化内容的相反数。于是可以得出 P[Z＜(2%-均值)/标准差]=P(-SFR)=P(-1.4)
4）根据z表，查出P(Z＜-1.4)=F(-1.4)=8.08%
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 为啥要标准化，已经F1.4的意义，这块忘记了。补补吧，课程里有吗
NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.这题是否一定需要查表吗？ 因為用1 減去題目0.9192 也是剛好0.0808，这种方法是巧合吗？
NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. SFR的全称是什么呢，不记得了
NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%? A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 如题，这个是怎么查的。考试有查询的地方么。
