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Narcissus · 2018年09月10日

问一道题：NO.PZ2015121801000093 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

请问这是关于贝塔的一个固定公式吗

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年09月10日

是的。这个公式得记一下，具体怎么得来的要到二级数量讲到回归这个章节才会学到。

这位同学对于beta这个知识点还不是很熟啊，这是必考的，一定要再听一下视频，加油。

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相关问题

新版网页无法正确显示答案里的公式 请修正一下谢谢

2019-12-04 03:52 1 · 回答

这道题可不可以理解为贝塔指的是系统性风险，C与市场关联性最强所以受系统性风险影响最大

2019-11-12 19:32 1 · 回答

答案的公式我明白但是为什么不用cov/标准差的平方，即0.8/0.2*0.2=20，这个公式算出来的数字和变形公式算出来的不一样？

2019-05-28 12:58 2 · 回答

老师，请问分母中的15%shi是怎么得到的？    

2018-02-25 13:50 1 · 回答