volatility指代问题

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好：

“Volatility”（波动率）在金融和统计学中，通常既可以用“standard deviation”（标准差）来衡量，也可以用“variance”（方差）来表示，但更常见的是用标准差来描述。

因为标准差直接反映了数据偏离均值的平均幅度，更直观地展示了数据的离散程度，与人们对“波动”程度的直观理解更为接近。例如，股票价格的每日波动情况，通常用其价格的标准差来衡量其波动率。

方差是标准差的平方。虽然方差在数学计算和理论分析中也有重要作用，但由于其数值是标准差的平方，不太直观，在实际解释和应用中不如标准差方便。

比如，假设我们有一组股票的日回报率数据，计算出其标准差为 5%，这意味着平均来说，每日回报率与平均回报率的偏差约为 5%，直观地体现了这只股票的波动率。而如果计算出的方差是 0.0025，就不如 5%那样直观地反映波动程度。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！