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ALLA · 2018年09月10日
请教老师为什么这题的第二个选项是错的？Full valuation应该比Local valuation更适合衡量非线性的风险？
orange品职答疑助手 · 2018年09月10日
同学你好，这道题建议了解一下相关结论即可，它错在题目里的most appropraite。之所以说全估值法不是最合适的，是因为MBS等衍生产品的情景数过多，用全估值法（此处就是蒙特卡洛模拟）的计算量过大。而究竟是什么方法更合适呢，FRM考纲里却并没有说。所以，建议就了解一下相关结论，即：用全估值法计算MBS等衍生产品的VAR的计算精确度较高，但因为这些衍生产品过于复杂，导致可能的场景太多，所以用全估值（蒙特卡洛模拟）的计算量过大。
下面是notes的截图。
