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Frankkk · 2024年07月28日
在static yield curve策略中，分为cash-based的三种和der-based的两种，其中der-based中的long future对应的是based-based里的rolldown策略，但是rolldown策略讲的是long一个比投资期更长的bond，而future策略并没有说long比投资期更长的策略呀？那为什么可以获利呢？是不是应该对应的是cash-based里buy and hold策略呀？
发亮_品职助教 · 2024年07月29日
而future策略并没有说long比投资期更长的策略呀？那为什么可以获利呢？是不是应该对应的是cash-based里buy and hold策略呀？
用futures做roll down以及用futures做Buy-and-hold，做法和用债券是一样的，教材没有刻意强调，但理念是一样的，只不过是债券替换成了futures。
所以roll down依然是futures的期限长于投资期。把债券对标过来理解就可以哈
