条件异方差

1.条件异方差只影响假设检验结果，不影响x的coefficient estimate。但是如果证明，X与epsilon之间存在关系，不就是证明了X前的系数不应该是现在的系数吗？因为还有一部分是体现在后面的epsilon里。那么展开后，X的系数肯定会改变。为什么说不影响coefficient呢？

2. BP Test里的原假设是所有系数为0，备择假设是至少有一个系数不得零。但是原假设不是应该放想要拒绝的东西吗？这里我们想要拒绝说Epsilon和X有关系，也就说至少有一个系数不为零。为什么这个不是放在原假设里呢？

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品职助教_七七 · 2024年07月28日

嗨，从没放弃的小努力你好：

1）条件异方差是x和残差项的方差之间存在关系，不是x和残差项本身存在关系。条件异方差最终影响的是系数估计量的标准误，不是估计量本身。

2）这里想要拒绝的是“方程不成立”，翻译成数学语言就是所有的系数都为0，所以放在原假设。另外，对于涉及到确定性数字的原假设/备择假设，无需用这种方式分析。只要涉及到和某个数字是否相等，原假设一定是等于这个数字。

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