请问两种方法具体怎么计算的

麦考林久期的公式在我上一次回答里已经提示了在经典题讲义前面的框架图里，公式如下

计算过程完全按照麦考林久期的定义。

算出债券的PV，即PMT=2， IY=8%， PMT=6，FV=100。求出P0=96.43。

以及求出第一笔coupon的PV，即6/1.08=5.56，和第二笔现金流106的PV即106/1.08^2=90.88

然后按照现金流的权重求平均期限，即（5.56*1+90.88*2）/96.43=1.94。

再算modified duration=1.94/1.08=1.80。

每个学员基础都不一样，不可能每道题都从最初的知识点源头一点一点的写出解析的。

这道题本身也是经典题课里讲过的原题，ED和MD的公式都是比较基础的知识点了，所以默认为已知。

如果你的疑问在如何计算麦考林久期，提问的时候可以直接就这个点进行提问。

同时因为这算是这个章节比较基础也是重点的知识点了，没有掌握的话还是建议去看一下基础班学习了这些知识点之后再刷经典题的题目。没有了解知识点就直接刷题的效果并不好。

同学你好，我看这板书已经写得很明确了，

第一种是通过MD约等于ED的方法，计算ED。即假设利率上升和下降1%，求出利率上升后的债券PV和下降后的PV。

用两个PV的变化率来求effective duration。

第二种是计算出来麦考林久期之后除以1+y得到MD。

如果你没有看基础班，不知道这三种久期什么意思或者怎么算，这章题目前面有框架图可以参考。