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pzqa31 · 2024年07月29日
嗨，从没放弃的小努力你好：
初始状态是BPVasset大于BPVliability，如果要抹平这个positive duration gap，实现fully hedge，本应该short 200份合约，但是现在只short了120份，仍然想使得BPVasset大于BPVliability，可以判断是预测利率下降，因为利率下降的时候，资产端和负债端都可以盈利，如果保持BPVasset大于liability，可以是使得资产端的盈利大于负债端的盈利，使得整个plan产生更多的surplus。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！