luojy · 2024年07月28日

5%是针对谁说的

1. CFA III
2. GIPS

这里红色圈出的部分，超过5%就算large cash flow, 那么这个5%=cash flow/谁？分母是最开始0时刻的fair value，还是专注于我计算当期的期初fair value，还是就是现金流发生的同一时间点的fair value。比如说，我在算2月的return，那么我要判断一下2月16号流入的40000占比有没有超过5%,我是应该用40000/200000，还是40000/208000,还是40000/217000?