关于Conditional Heteroskedasticity

嗨，努力学习的PZer你好：

BP是多元回归的检验方法，ARCH是AR模型的检验方法。多元回归和AR模型分别基于不同的数据类型，模型性质不同，彼此之间的检验方法也没有可比性。

适用于多元回归的方法未必适用于AR模型，反过来也是一样的。

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嗨，从没放弃的小努力你好：

Conditional Heteroskedasticity（条件异方差）：残差项的Variance跟自变量（independent variables）的变化相关。 ----------对。

Autocorrelation是残差项和残差项之间有关系----------------对。

BP test是检验残差和X是否有关系，却不是检测残差的方差和X的关系呀------------BP test同样检验的是残差的方差项。方程中为残差的平方，也就是方差。不是残差本身。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

ARCH检查的是残差的方差彼此之间的关系，不是“残差项和残差项之间有关系”，不构成Autocorrelation。

提问中的截图里，右侧的笔记里已经用蓝色小字标明了这是“残差方差”。

通过ARCH方程可以得出的是：如果系数a1≠0，就说明残差项的方差并不是一个固定的数值，也就是出现了异方差现象。

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