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LHY · 2018年09月09日

OAS

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

为啥volatility 下降，OAS是上升的？ 这个volatility指的哪一个的volatility？


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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月10日

根据倒数第二行的公式，option cost=zero-volatility spread -OAS  变形后OAS=zero-volatility spread-option cost，波动率下降，cost of option减小，而zero-volatility spread不变，因此，OAS上升，这里的波动率指的债券或者其他产品包含的期权部分的波动率。

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