这种题目不应该取大，按-345吗
pzqa27 · 2024年07月28日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里选择344还是345算一下即可。
如果是344，那么已知利率变化1bp，原来组合的价值变化47054.45
futures变化是344*84.63/0.619489=46994.7327555
这俩做差发现只有大概57元没有cover到
如果选择345的话，那么futures的变化是345*84.63/0.619489=48497.4713，跟47054.45做差发现我们实际上futures价值多带来了1443元的影响，因此345份不如344份好。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！