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LHY · 2018年09月09日
orange品职答疑助手 · 2018年09月09日
同学你好，我查了一下notes，以下是书上相关内容。short/long yield volatility approach并没有想象中的复杂，就是在用蒙特卡洛模拟对MBS进行估值的建模过程中，对短期设定一个volatility，然后对长期再设定一个不同的volatility，并且一般而言短期的波动率要比长期的波动率更大。所以我觉得short/long就是短期、长期的意思。
