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sliang · 2024年07月27日
31:14 (1.3X)
题目中的3%是当天的shock <y平方 - （t-1）时刻的方差>还是当天的波动（y平方）啊？我认为的是shock，因为题目中说的是above expectation, 就是比预期高的那一部分。但是何老师讲的好像是3%就是当天的波动。
笛子_品职助教 · 2024年07月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Hello，亲爱的同学~
题目中的3%，就是η。
关于η的含义，在基础讲义的解释为：
结合本题：
超过预期3%的部分是η。超过预期，可以理解为，未必预期到的收益。
这正是η的含义，即unexpected component of return。
而shock并不是η。
shock在基础讲义的定义为：
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
