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姚思聿 · 2024年07月26日
18:39 (2X)
第一年的exposure为什么只有50？就算不折现，第一年的exposure为什么不是50+50+1050？相应的地第二年exposure应该是50+1050，第三年是1050。
然后我用前面计算credit risk的方法算出来跟答案是一样的。是我算对了，还是恰好巧合？
品职答疑小助手雍 · 2024年07月26日
同学你好，你的计算和答案逻辑结果上是一样的。
解析其实是分了三种情况考虑的是本金那1000的部分。
从整体看这个债券的EL，还是要分三种情况的，题目的解析是按现金流的情况来分类的，和按照三种情况（第一年违约，第二年违约，第三年违约）分别算3个损失再按概率加起来结果一样。
