想问下为什么C选项不对？最优投资组合不是CAL与有效前沿相切吗？
Kiko_品职助教 · 2024年07月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
最优组合optimal(investor) portfolio是indifference curve和CAL相切的点。这道题说的the combination of a risk free asset and a risky asset说的就是CAL，所以答案应该是选无差异曲线。CAL与有效前沿相切的点叫optimal risky portfolio，也就是最优的市场组合。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！