问一道题：NO.PZ2016070202000011 [ FRM II ]

问题如下图：

选项：

解释：

请问为什么答案说es考虑了分散化和选项a说考虑了correlation？还有选项c也没太懂。。谢谢

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orange品职答疑助手 · 2018年09月09日

同学你好，A选项里说了，是考虑different positions构成的组合时。在考虑一个组合的ES时，它得先计算出这个组合的损失分布，然后再在尾部取平均值。而计算组合的损失分布时，它肯定要考虑各个资产组合的相关性，这样也就进行了多样化。这只是考虑组合的ES时。

另外C选项内容超纲了，在原版书上和notes都没有相关的内容。如果同学你实在感兴趣，可以看一下这个链接，它是随机优势的解释https://blog.csdn.net/foreverdengwei/article/details/8220181。

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NO.PZ2016070202000011 问题如下 Whiof the following statements about expecteshortfall (ES) is incorrect? A.ES provis a consistent risk measure across fferent positions antakes account of correlations. B.ES tells whto expein bstates: It gives ia of how bthe portfolio payoff cexpecteto if the portfolio ha boutcome. C.ES-baserule is consistent with expecteutility maximization if risks are rankea seconorr stochastic minanrule. Like VAR, ES es not always satisfy subaitivity (i.e., the risk of a portfolio must less thor equto the sum of the risks of its invipositions). is correct. ES, like VAR, es provi a consistent measure of risk thtakes versification into account, so statement Unlike VAR, however, CVis a sub-aitive risk measure. 老师，2023年考纲的话，C还是超纲吗？貌似基础课没有这个知识点。

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NO.PZ2016070202000011 请老师下C

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2021-04-05 17:07 1 · 回答

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