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burnwood · 2024年07月25日
20:16 (1.5X)
第一条性质不理解，前一章提过bond的duration随着time-to-maturity增加会趋向于perpetual的duration，也就是1+r/r，既然是趋向于某个值，那duration的变化率就是逐渐变小的，这样看不就是convexity要变小吗
品职答疑小助手雍 · 2024年07月26日
这个二阶导数是针对利率变化的，而不是针对期限变化的。
品职答疑小助手雍 · 2024年07月25日
同学你好，可能我没太明白的困惑的点。
bond 的duration随着期限增加直到perpetual bond的话，duration显然也是不断增大的。
那期限增加，duration 越大，convexity也会越大，这有什么问题么？
