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James218 · 2018年09月07日

问一道题:NO.PZ2016070201000089 [ FRM II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

请问这是如何计算出来的?谢谢

1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月08日

考查的是这个知识点,基础的乘数k=3,根据回测的结果会增加,如果回测的exceptions大于等于10,则系数在3的基础上加1,即由3变为4