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tujinjin · 2024年07月24日
老师，这句话是对的，怎么理解这句话？ 是sortino ratio分子表现preserve capital ,还是sortino ratio分母表现preserve capital ？
吴昊_品职助教 · 2024年07月24日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Sortino ratio 更适用于资本保值的投资者，因为它专注于评估下行风险（低于目标回报的负面波动），这与这些投资者的核心关注点一致。相比之下，Sharpe ratio 评估的是总波动，包括上行和下行波动，这可能不完全反映资本保值目标的需求。因此，在资本保值的情境下，Sortino ratio 更能提供有意义的风险调整回报衡量。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
