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XP · 2024年07月24日

CVA 和 DVA 的计算，什么时候要乘以 survive rate，什么时候不用乘 survive rate？

  1. FRM II
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感觉好像有的时候算 CVA 不用乘。

是只有在计算 BCVA 的时候，才需要乘以 survive rate 吗？

 29:46 (2X) 




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1 个答案

pzqa27 · 2024年07月25日

嗨，从没放弃的小努力你好：


是这样的，一般在提及CVA的时候，是不会强调后面带上生存率的，而只有在算BCVA的时候，由于是买卖双方在对彼此的违约率进行评价，因此，CVA和DVA在计算的时候才会带上生存率。

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努力的时光都是限量版，加油！

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