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Awayber · 2024年07月24日

contago的roll yield 不应该是>0的吗,这里为什么是negative

  1. CFA III
  2. Derivative



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1 个答案

pzqa27 · 2024年07月25日

嗨，从没放弃的小努力你好：


它这里应该是默认站在long方的角度，所以才会说roll yield是负的，因为（F-S）/S这种算法是算short方的roll yield。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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