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luojy · 2024年07月24日
00:54 (2X)
老师，这里对比着看，有两个地方我有点区分不清楚。
截图1中，蓝框框出来的，是short 1.35mil GBP/CHF forward=long 1.35mil/F CHF/GBP forward, 这里汇率转换用的是forward rate
但是，截图2 中，蓝框框出来的，结算的时候，BRL转换成USD时用的是E（S1）
所以我比较疑惑，为什么一个用的是forward rate, 另一个用的是E（S1）？
pzqa27 · 2024年07月24日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为图1算的是hedge ratio. 我们直接用forward 合约进行hedge，所以最后计算的时候要用forward 合约的汇率。而图2不一样，图二是为了平仓，既然是平仓，那么自然用的是预期的现货价格进行品仓，所以才用的是E（S1）。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
