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梦梦 · 2024年07月24日

daily return on the S&P 500为什么不是左偏?

NO.PZ2020011303000041

问题如下:

How does the distribution of the daily return on the S&P 500 differ from a normal distribution?

解释:

The distribution of the S&P 500 has fatter tails and is more peaked than the normal distribution.

S&P的日回报率的分布图与正态分布有什么区别?

回报率的分布图是肥尾的,并且比正态分布的峰值更高

老师好,daily return on the S&P 500的分布为什么不是左偏的?我记得在数量的峰度、偏度讲到,收益的分布是右偏的,收益率的分布是左偏的

3 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2024年07月29日

是的

梦梦 · 2024年08月01日

好的,谢谢

品职答疑小助手雍 · 2024年07月27日

kurtosis是峰度,尖峰大于3。

偏度是skewness,对称的话,是等于0的。

梦梦 · 2024年07月28日

哦哦,那我说的尖峰肥尾是个对称分布是正确的吧

品职答疑小助手雍 · 2024年07月24日

同学你好,这种市场收益通常左偏的会多一些,不过这种不是硬性记忆的点,主要记住尖峰肥尾就行了。

梦梦 · 2024年07月27日

“尖峰肥尾”是为就说明“分部对称”?即kurtosisi=0?