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这里我觉得直接买卖股票的情形，V0不应该是350，我先梳理一下我的逻辑，老师看下哪里理解的不对
首先，看用期货进行头寸调整，t=0时刻手上有combined position，股票的V0=350mil, 期货的V0=0； t=1时刻，股票的V1=V0*（1+r), 期货的V1=Ft(T)-F0(T)
所以，profit=V1-V0=[V0*(1+r)+Ft(T)-F0(T)] - [V0+0], V0=V0+0=350+0=350mil
如果我对期货调整的流程逻辑理解没有问题，如果需要对比两种调头寸方式return，那么接下来我们类比看直接买卖股票的情形：
期初t=0时刻，combined position应该要 = 上面用期货调整头寸的情形的期初combined position（包含期货头寸）, 虽然我们现在不能用期货，而是采取直接买卖股票的形式，但是应该要达到和combined position同样的效果，也就是说期初V0=combined position=150mil+150mil=300mil, 而不再是350mil, 否则就无法与第一种方式进行对比
还有另一种角度也可以证明，直接买卖股票的方式，V0应该是300mil, 就是看profit的计算方式，我们都知道profit=V0*(1+r)-V0=V0*r, 既然截图中计算profit=150*(-5%)+150*1%，也就意味着V0就是150mil+150mil
以上，麻烦老师看下整个流程的理解，包括调期货，调股票理解是不是正确
