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LHY · 2018年09月06日
orange品职答疑助手 · 2018年09月07日
同学你好。一个组合里包含多个债券时，如果要计算利率变动一个单位，整个组合的价格变动多少时，可以分别计算每个债券的价格变动，然后将其求和，得到整个组合的价格变动；也可以直接算出整个组合的duration，然后利率变动一个单位，直接用组合的duration*P组合*利率变动值，得到整个组合的价格变动。这样做有一个隐含假设，就是每个债券的利率，都要变动相同的幅度。
