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Ime · 2018年09月06日

问一道题:NO.PZ2016070702000006

我在计算tracking error的时候用的是 correlation*benchmark的标准差除以portfolio的标准差。请问是可以接受的通用方法吗?因为计算结果也是D

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:



1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年09月06日

同学你计算的TEV是0.98*0.14/0.2=0.686吗?  答案的TEV是0.0687啊