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Ime · 2018年09月06日

问一道题：NO.PZ2016070702000006

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

我在计算tracking error的时候用的是 correlation*benchmark的标准差除以portfolio的标准差。请问是可以接受的通用方法吗？因为计算结果也是D

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年09月06日

同学你计算的TEV是0.98*0.14/0.2=0.686吗？  答案的TEV是0.0687啊

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