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luojy · 2024年07月21日
10:04 (2X)
这里是不是口误了一下，题目不是直接给的CTD的BPV吧，71.32是直接给的futures的BPV，也就是CTD/CF换算之后的BPV=71.32的意思吧
发亮_品职助教 · 2024年07月22日
是的，题目给的Futures BPV都是直接用，因为给了Futures的BPV，就是已经转换过CF的BPV了，直接用即可。
如果说是给了CTD债券的BPV，要给债券BPV先除以CF算一个Futures BPV。
