可以默认，不看ITM，只看OTM的嘛
pzqa31 · 2024年07月21日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这个其实原版书也没有给过明确规定，按照目前做题的经验来讲，这类题目如果题干没有特殊信息点，就选OTM。不过确实出现过mock题类似有short ATM option的情况。比如这道Mock：https://class.pzacademy.com/qa/170359 不过一般不会有用ITM的情况，因为对于long头寸来讲，ITM的期权费太贵，不划算，对short头寸来讲，ITM一旦行权还要支付给对手方payoff，也不划算。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！