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胜 · 2024年07月20日

第四题两因素

这个怎么解释呢,为什么一个因素的β是 1,一个是 0


1 个答案

pzqa39 · 2024年07月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


这句话表明在两因素模型中,当组合已经分散了非系统性风险,只剩下系统性风险时,组合对市场因子的贝塔值为1,对另一个非市场因子的贝塔值为0。组合的收益完全由市场因子驱动,而不受其他非系统性风险因子的影响。

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