请问老师：
1.A选股型的逻辑：行业偏离低，个股偏离高，和多因子型刚好相反，说明是选股型。然后高的active risk 更加说明了这一点。这样理解对吗？
2.C的是多因子型的逻辑： 选股方面single-security risk（1%） 很低，说明diversified。然后sector deviation很高，个股选择没差异，行业配置有差异两者配合在一起，说明是一个multi-factor 基金经理。 然后 multi-factor manager 的tracking error 会很低。active risk 5% 算很低 对吗？
3.D是行业轮动的逻辑，最高的行业偏离，6%算较高的active risk（对比上面的5%），2%（对比上面的1%）算较高个股风险 ，对吗？？？
请问我的理解和归纳对吗？
