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Sofia nice · 2024年07月19日
25:59 (1.5X)
吴昊_品职助教 · 2024年07月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
大多数情况下，Modified duration 是按年计算的，即：假设债券的利率变化是年利率变化。这种年化的计算方式更为常见，因为它提供了一种标准化的度量，可以方便地比较不同债券的利率风险。
在我们CFA教材中，Modified duration也是年化形式的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
