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豆好 · 2024年07月19日
这题，（22000-57000）/0.2 = 175，000
然后题给的是BPV per 100 notional, 那不是还要除100吗
答案是不是错了
pzqa31 · 2024年07月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
没错哈，这道题BPVswap=57000-22000=35000, 每100NP对应的BPVswap=0.2,所以NP=35000/0.2*100=17,500,000,或者实在绕不过来，可以这样思考，每100NP对应的BPVswap=0.2，也就相当于每1NP对应的BPVswap=0.002，NP=35000/0.002=17,500,000
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
