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Kate · 2024年07月19日
如题，这道题的答题思路是什么？没看懂在问什么？
pzqa35 · 2024年07月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
这道题是求如果是hedge了currency risk，那么整个头寸的波动率是多少。
题目中告诉我们σFC=15%，RFX=1.2065/1.1930-1=1.1316%,带入公式即可得到σDC=15.1697%
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
