jojo · 2024年07月19日

statemen 3 说的errorneously appear to be riskless 这句

1. CFA III
2. Capital Market Expectations

statement 3

sample statistics 是不是也提到过如果历史数据量不够，会产生erroneously to be riskless 这样？所以是不是只要是模型（multi-factor）或者数据不够（sample stat），相关性都可能等于零？谢谢！