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zhangzewei · 2024年07月18日
2024mock B1 Q5
因为题目说了是short future，所以到期要交割出去bond（先跟市场上买来 用dirty price), 最后CTD=dirty- future*CF ; 想问一下如果已知是long future，那最后选的CTD就是bond A么？收到一个最贵的比较好？
pzqa27 · 2024年07月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
CTD从来都是short方的权利，long方是无权选择的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
