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北匈奴人 · 2024年07月17日
如图，long option会增加convexity，其中long put option也会增加convexity对吧？
发亮_品职助教 · 2024年07月18日
对。
call option与Put option都是正的convexity。因为convexity是一个非线性的指标，是二阶导，在option里面，非线性指标、二阶导其实是gamma。
所以option之所以有convexity，其实本质就是因为option有gamma。而所有的option，不区分put与Call，他们都有正的gamma，于是都有正的convexity。
通过long call/put option，均可以增加债券组合的convexity。
