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姚思聿 · 2024年07月17日
我记得何老师在Module 3讲过浮动利率债券的 price = par，因为coupon rate 和discount rate 都是同一个，都是浮动的，都是期初决定的。那为什么Module 4又要重新求floater的VND，不就是par吗？
我确实记得讲过price = par这个事情，有没有可能针对的不是floater，是别的东西？比如Swap？但是Swap在0时刻的value是0啊。所以能帮我定位一下这个知识点吗？老师到底在哪讲的，讲的是啥？
这个没问题了
吴昊_品职助教 · 2024年07月18日
嗨，从没放弃的小努力你好：
好的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
