西红柿面 · 2024年07月17日

虽然说不需要运用过去的return，但是仍然要用到历史数据吧？

13:08 (2X) Monte Carlo模拟需要找到Risk Factor（均值和方差）的路径，然后找到Return的路径，再通过利率求出最终的价格分布。一开始还是需要运用历史数据来决定哥哥Decision Variable对吗？

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品职助教_七七 · 2024年07月20日

嗨，努力学习的PZer你好：

原提问问的是是否“需要运用历史数据来决定各个Decision Variable”，追问问的是model calibration是否需要使用历史数据。

请明确具体要提问的问题。前者已经回复。如问的是和本题无关的后者，请基于相关视频具体提问。

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努力的时光都是限量版，加油！

品职助教_七七 · 2024年07月18日

嗨，爱思考的PZer你好：

蒙特卡洛模拟不需要历史数据。所有的数据都可以根据其假设的分布模拟出来，根据这些模拟的数据去做进一步的统计推断。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！