三级衍生题

嗨，爱思考的PZer你好：

先算组合的BPV 就是9.5*0.0001*49531000=47054.45

然后算对冲工具的BPV，这里由于是bond futures，所以要考虑CTD的问题，先算CTD的BPV是8.623*0.0001*98140=84.63，futures的BPV就是84.63/CF=84.63/0.619489

最后用47054.45/84.63*0.619489即可得到344

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嗨，努力学习的PZer你好：

98.14代表其为面值的98.14%，而面值是100,000，所以结果就是98.14%*100,000=98140

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